你的描述没有说清楚。
我猜你创建内部链接是在 Office OneNote 里创建，而不是 OneNote for Windows 10 里创建的内部链接。

你这个链接是在 Office OneNote 创建指向一个本地笔记本的链接。
当点击这个链接时，会跳到本地笔记本。

我经过这样测试，重现了你这个错误窗口。
OneNote for Windows 10 并不能打开本地笔记本，所以它要你把本地笔记本上传到 OneDrive 后，再创建链接。